Teoria prawdopodobieństwa forex

Jakie są szanse na ocenę zwycięskiego handlu Kiedy wielu z nas myśli o prawdopodobieństwie, pierwszą rzeczą, o której warto pamiętać, jest wyrzucenie monety - mając 50 szans na trafienie w to samo rzut. Czy coś tak prostego, jak moneta może zostać skutecznie zastosowana na rynku Może co najmniej dostarczyć nam narzędzi do zbliżania się do rynków i może być stosowane na wiele innych sposobów niż można się spodziewać. Przedsiębiorcy obecni poglądów na prawdopodobieństwo mogą być całkowicie złe, a oni mogą być bardzo dobrze, dlaczego nie zarabiają na rynkach. Ten artykuł jest wstępem do prawdopodobieństwa handlu i do powszechnie pomijanej, ale integralnej części systemu finansowego - statystyk. Nie bój się słowami statystyki wszystko będzie wyjaśnione w prostym języku angielskim i bez wielu liczb lub formuł. Zrozumienie wypłaty monety W krótkim okresie. cokolwiek może się zdarzyć, to dlatego, że wyrzucenie monety jest odpowiednią analogią dla rynku akcji. Pozwala przyjąć, że w danej chwili czas akcji mógłby tak łatwo się poruszać, jak mógłby się przesunąć w dół (nawet w pewnym zakresie, zasoby poruszają się w górę iw dół). Zatem nasze prawdopodobieństwo osiągnięcia zysku (krótkiego lub długiego) na pozycji wynosi 50. Mając nadzieję, że nikt nie dokona zupełnie przypadkowych transakcji krótkoterminowych, zaczniemy od tego scenariusza. Jeśli mamy równe szanse na szybki zysk (np. Wrzucenie monety), czy zysk lub straty wskazują na przyszłe wyniki? Nie Nie na losowych zawodach. Jest to powszechne nieporozumienie. Każde zdarzenie ma 50 prawdopodobieństwo, niezależnie od tego, jakie były wcześniejsze wyniki. Uruchomienie ma miejsce w losowych zdarzeniach 5050. Ucieczka odnosi się do kilku identycznych wyników, które występują z rzędu. Oto tabela przedstawiająca prawdopodobieństwo takiego przebiegu, innymi słowy, szanse na rzucenie danej liczby głów lub ogonów rzędem. Oto, gdzie napotykamy problemy. Powiedzmy, że właśnie zrobiliśmy pięć zleceń z rzędu. Zgodnie z naszym stołem, które daje nam prawdopodobieństwo, że jest w porządku (lub źle) pięć razy z rzędu na podstawie 50 szansy, pokonaliśmy już poważne trudności. Szanse uzyskania szóstego zyskownego handlu są bardzo odległe, ale w rzeczywistości tak nie jest. Nasze szanse na sukces wciąż są 50 Ludzie tracą tysiące dolarów na rynkach (iw kasynach), nie zdając sobie z tego sprawy. Powodem jest to, że kursy naszych tabel są oparte na niepewnych przyszłych wydarzeniach i prawdopodobieństwie ich wystąpienia. Po ukończeniu pięciu udanych transakcji, te zawody nie są już niepewne. Nasz następny handel rozpoczyna nowy potencjalny bieg, a po wynikach dla każdego handlu, zaczynamy od szczytu stołu, za każdym razem. Oznacza to, że każdy handel ma 50 szans na wypracowanie. Powodem jest to, że często, gdy przedsiębiorcy dostają się do rynku, pomijają szeregi zysków lub strat jako umiejętności lub braku umiejętności. To nie jest prawda. Niezależnie od tego, czy przedsiębiorca krótkoterminowy robi wiele transakcji czy inwestor robi tylko kilka transakcji rocznie, musimy przeanalizować wyniki swoich transakcji w inny sposób, aby zrozumieć, czy są po prostu szczęśliwe czy rzeczywiste umiejętności. Statystyki mają zastosowanie we wszystkich kierunkach, a to musimy pamiętać. Powyższy przykład dawał krótkoterminowy przykład handlu opartego na 50 możliwych właściwych lub złych. Ale czy ma to zastosowanie w perspektywie długoterminowej? Tak bardzo. Powodem jest to, że nawet jeśli przedsiębiorca może zajmować tylko długoterminowe pozycje, to robi mniej transakcji. Tak więc, potrwa dłużej, aby uzyskać wystarczająco dużo danych, aby sprawdzić, czy istnieje prosty traf, czy też umiejętności. Krótkoterminowy przedsiębiorca może dokonywać 30 transakcji w tygodniu i wykazać zysk każdego miesiąca przez dwa lata. Czy to przedsiębiorca przezwyciężył swoje szanse z prawdziwą umiejętnością? Wygląda na to, że prawdopodobieństwo posiadania 24 miesięcy rentownych jest niezwykle rzadkie, chyba że szanse na to w jakikolwiek sposób przesunęły się na jego korzyść. A co z wieloletnim inwestorem, który dokonał trzech transakcji w ciągu ostatnich dwóch lat, które przynosi zyski Czy przedsiębiorca wykazuje się umiejętnościami Niekoniecznie. Obecnie przedsiębiorca ma trzy przejścia, a to nie jest trudne do osiągnięcia nawet z zupełnie przypadkowych wyników. Lekcja polega na tym, że umiejętność nie tylko odzwierciedla krótkoterminowe (czy to jeden dzień, czy rok, będzie się różnić strategią handlową), która będzie również odzwierciedlona w perspektywie długoterminowej. Potrzebujemy wystarczających danych handlowych, aby dokładnie określić, czy strategia jest wystarczająco znacząca, aby przezwyciężyć przypadkowe prawdopodobieństwa. I nawet z tym, stajemy przed kolejnym wyzwaniem: podczas gdy każdy handel jest wydarzeniem, tak samo miesiąc i rok, w którym zostały złożone transakcje. Przedsiębiorca, który położył 30 transakcji w tygodniu, przezwyciężył dzienne kursy i miesięczne kursy na wiele okresów. Idealnie, udowodnienie strategii przez kilka następnych lat spowodowało usunięcie wszelkich wątpliwości, że szczęście było związane ze względu na pewną sytuację na rynku. Dla naszych długoterminowych transakcji handlowych, które trwają dłużej niż rok, potrwa więcej niż kilka lat, aby udowodnić, że jego strategia jest opłacalna przez dłuższy czas i we wszystkich warunkach rynkowych. Kiedy weźmiemy pod uwagę wszystkie ramy czasowe i wszystkie warunki rynkowe, zaczynamy się przekonać, jak zyskać na wszystkich przedziałach czasowych i jak poruszyć kursy z naszej strony, osiągając lepsze niż przypadkowe 50 szans na prawo. Warto zauważyć, że jeśli zyski są większe niż straty, przedsiębiorca może być mniej niż 50 razy i nadal zarabiać. Jak zyskowni handlowcy zarabiają pieniądze Więc oczywiście ludzie zarabiają na rynkach, a to nie tylko dlatego, że miały dobrą passę. Jak mamy szanse na naszą korzyść Opłacalne wyniki pochodzą z dwóch koncepcji. Pierwsza opiera się na tym, co zostało omówione powyżej - przynosząc zyski we wszystkich przedziałach czasowych lub przynajmniej wygrywając więcej w pewnych okresach niż zagubieni w innych. Drugą koncepcją jest fakt, że trendy istnieją na rynkach, a to już nie sprawia, że ​​rynki stanowią 5050 hazardu, jak w naszej monecie przykład. Ceny akcji mają tendencję do biegania w określonym kierunku w okresach czasu, a to wielokrotnie powtarzały się w historii rynku. Ci, którzy rozumieją statystyki, dowodzą, że występują tendencje w zasobach. W ten sposób kończymy się krzywą prawdopodobieństwa, która nie jest normalna (pamiętaj o tym, że krzywa brzęczyka nauczyciele zawsze mówiła), ale jest skośna i powszechnie określana jako krzywa z tłuszczowym ogonem (patrz wykres poniżej). Oznacza to, że podmioty gospodarcze mogą być opłacalne na zasadzie spójności, jeśli wykorzystują trendy, nawet jeśli jest na bardzo krótkim czasie. Jeśli istnieją trendy i nie możemy już losowo próbkować danych, ponieważ tendencje w tych zawodach prawdopodobnie odzwierciedlają trend, dlaczego jest 50 przykładów szansy powyżej użytecznych Powodem jest to, że lekcje są nadal ważne. Przedsiębiorca nie powinien zwiększać swojego rozmiaru pozycji ani ryzykować (w stosunku do wielkości pozycji) tylko z powodu wygranej, której nie należy zakładać, aby nastąpiła w wyniku umiejętności. Oznacza to również, że przedsiębiorca nie powinien zmniejszać wielkości pozycji po długim, zyskownym biegu. Te informacje powinny być dobrą nowiną. Nowi przedsiębiorcy mogą pocieszyć się faktem, że ich badany system handlowy może nie być wadliwy, ale doświadcza przypadkowego złego wyniku (lub może potrzebować trochę rafinacji). Powinien też wywierać presję na tych, którzy byli opłacalni, aby stale monitorować swoje strategie, tak aby pozostały rentowne. Informacje te mogą również pomóc inwestorom, gdy analizują fundusze inwestycyjne lub fundusze hedgingowe. Wyniki transakcji są często publikowane, wykazując spektakularne informacje zwrotne o niewiele więcej informacji o statystyk, które pomogą nam ocenić, czy te zwroty będą prawdopodobnie kontynuowane, czy też zwroty po prostu wydarzyły się przypadkowe. Artykuł 50 stanowi klauzulę negocjacyjno-rozliczeniową zawartą w traktacie UE, w którym przedstawiono kroki, które należy podjąć dla każdego kraju, który. Wstępna oferta aktywów upadłego przedsiębiorstwa od zainteresowanego nabywcy wybranego przez bankructwo. Z puli oferentów. Beta jest miarą zmienności lub systematycznego ryzyka bezpieczeństwa lub portfela w porównaniu do rynku jako całości. Rodzaj podatku od zysków kapitałowych poniesionych przez osoby prywatne i korporacje. Zyski kapitałowe to zyski inwestora. Zamówienie zakupu zabezpieczenia z lub poniżej określonej ceny. Zlecenie z limitem kupna umożliwia określenie podmiotów gospodarczych i inwestorów. Reguła Internal Revenue Service (IRS), która umożliwia wycofanie bez kary z konta IRA. Reguła wymaga tego. Załóżmy, że pytasz, biorąc pod uwagę szereg okoliczności, jakie są szanse na wynik, tj. Odwrócenie monety. Długa droga od bycia matematykiem, więc nie mogę zaproponować Ci formuł, które przewidują pewien wynik. W ten sposób odpowiem wam tak. W obrocie wykresem jest wykres, czy to akcje, forex, obligacje czy inne miejsca obrotu. Jednym ze sposobów handlu są zaawansowane wzorce. Gartley, Bat, Butterfly i tak dalej. Ponieważ ktoś potraktuje ogromną ilość czasu i czasu na testowane wyniki tych wzorców, ustalono procent zakończenia lub wygraną. Wzorzec Cypher ma wynosić od 70 do 80 procent. Jeśli chodzi o prawdopodobieństwo, Cypher będzie rywalizował z tym procentem. Jeśli sprzedasz wszystkie wzory Cypher, które się pojawią, wygrasz z taką stawką procentową. Żeby to było prawdopodobne, musisz sprzedawać KAŻDĄ Cypher Pattern. Te zawody różnią się od odwracania monety. Moneta moneta może stawiać głowy sto razy z rzędu. W Cypheru wiemy, że na sto procent wygra 70-80. Jest to inny rodzaj prawdopodobieństwa, ale jest to jedyny sposób, w jaki wiem, że wykorzystuje się prawdopodobieństwa w handlu. 577 Views middot Wyświetlanie Upvotes middot Not for Reproduction Jeśli chodzi o prawdopodobieństwa, prawdopodobnie rozmawiasz o rzeczach, które nie rozważasz. Jeśli chcesz to przewidzieć przyszłość z najwyższym stopniem dokładności, będziesz robił to, co Warren Buffett robi i zmniejszyć niepewność w miarę możliwości, a nie próbuje przechytrzyć resztę rynku, aby robić częste transakcje. Próbuje kontrolować swoje prawdopodobieństwo, kupując wartość. On nie prosperuje od handlu, ale z posiadania. Dla kontrastu, jeśli spodziewasz się przechytrzyć na rynku, będziesz równie dobrze szukał swojego majątku w kasynach Vegas. Istnieje wiele metod zapowiadanych jako sprawdzone mechanizmy predykcyjne matematycznych mechanizmów prawdopodobieństwa. Nikt nie działa konsekwentnie. Każdy z nich wyskakiwał przez jakiś czas. Długoterminowe Zarządzanie Kapitałem jest przykładem wysokiego pilota, który ostatecznie kruszy się, ponieważ jego model nie uwzględniał każdej sytuacji. Długoterminowe zarządzanie kapitałem Warto też przeczytać losową walkę Wall Street: strategię sprawdzającą czas udanego inwestowania przez Burton Malkiel. Przedstawia najczęściej używane techniki i demonstruje, jak żaden z nich nie działa konsekwentnie. Bardziej techniczna literatura jest dostępna po wchłonięciu tych lekcji. Jeśli jakiekolwiek zastosowanie teorii prawdopodobieństwa stało się magicznym algorytmem handlu, wkrótce przestanie mieć jakąś wartość, ponieważ wszyscy by ją przyjęli, a wtedy nikt nie miałby przewagi. Jedno żelazo-twarde prawo prawdopodobieństwa na giełdzie jest takie samo jak w przypadku innego hazardu: prawdopodobieństwo oznacza przypadkowość, a losowość pokonuje ostateczny system. 613 Widoki middot Nie dla reprodukcji JB Marwood. 10 lat finansów zawodowych i pisarz na jbmarwood Jednym ze sposobów jest handel wydarzeniami informacyjnymi. Powiedzmy na przykład, że rynek wycina w 70 prawdopodobieństwie, że Rezerwa Federalna podwyższy stopy procentowe na następnym spotkaniu. Jeśli obliczysz kursy, aby być znacznie inny niż ten, możesz odpowiednio postawić swój zakład. Wydarzenia i nowości, takie jak te zdarzają się przez cały czas. Prawdopodobieństwo może pomóc w znalezieniu najlepszego ryzyka: możliwości nagród. 605 Odsłon middot Nie dla reprodukcji Daniel Sesay. Własny Kupiec. Hedgefund Commodity Trader od 4 lat Zwykle bardzo się cieszy, gdy ktoś mówi o wysokim prawdopodobieństwie handlu. Robię właśnie to w tej chwili w klubie handlowców i robiliśmy to naprawdę dobrze w ciągu ostatnich 6 miesięcy, na rynku, w którym spoczywa wiele hedgefundów. Mam obecnie przyjaciela, jest negatywny w swoim hedgefundzie. Prowadzi strategię Quant. Jestem bardziej na uboczu, niż lubię chwycić brudne dłonie, ale nadal koncentruję się na lokalizacji handlowej. Jeśli chcesz wiedzieć więcej o tym, co aktualnie pracuję, możesz przyjść do mojej społeczności handlowej Istnieje jednak określony sposób wykorzystania strategii opartych na prawdopodobieństwie, aby zarabiać pieniądze. 2.1k Views middot Zobacz Upvotes middot Not for ReproductionFinancial Forecasting: Metoda Bayesowska Jeśli nie wiesz dużo o teorii prawdopodobieństwa, metody bayesowskie prawdopodobnie brzmi strasznie. To nie jest. Chociaż dowolny temat oparty na matematyce może zostać przeniesiony na dość złożoną głębię, użycie podstawowego modelu prawdopodobieństwa Bayesa w prognozowaniu finansowym może pomóc w dokładniejszym oszacowaniu prawdopodobieństwa za pomocą intuicyjnego procesu. Bayesowskie prawdopodobieństwo Bayesowskie prawdopodobieństwo zastosowania w korporacyjnej Ameryce jest w dużym stopniu uzależnione od stopnia wiary, a nie od historycznych częstotliwości takich samych lub podobnych wydarzeń. Możesz również użyć swoich historycznych przekonań w oparciu o częstotliwość, aby używać modelu jako bardzo wszechstronnego modelu. W tym artykule będziemy używać zasad i twierdzeń szkoły myślenia, które dotyczą częstotliwości, a nie podmiotowości w granicach prawdopodobieństwa bayesowskiego. Oznacza to, że pomiar wiedzy, która jest kwantyfikowana opiera się na danych historycznych. Ten pogląd modelu jest tam, gdzie staje się szczególnie pomocne w modelowaniu finansowym. Zastosowanie tego, jak możemy zintegrować to z naszymi modelami, zostało wyjaśnione w sekcji, którą należy wykonać. Twierdzenie Bayesa Szczególna formuła z prawdopodobieństwa Bayesowskiego, którą będziemy używać, nazywamy twierdzeniem Bayesa. czasami określany jako Bayes lub Bayes. Ta szczególna zasada jest najczęściej używana do obliczania tego, co nazywa się prawdopodobieństwem tylnym. Prawdopodobieństwo tylne jest warunkowym prawdopodobieństwem przyszłego niepewnego zdarzenia, które opiera się na historycznych relacjach z nimi związanych. Innymi słowy, jeśli zdobędziesz nowe informacje lub dowody i musisz zaktualizować prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzenia, możesz użyć twierdzenia Bayesa do oszacowania tego nowego prawdopodobieństwa. Formuła: P (A) jest prawdopodobieństwem wystąpienia A i jest nazywana wcześniejszym prawdopodobieństwem. P (AB) jest warunkowym prawdopodobieństwem podanego, że B występuje. Jest to prawdopodobieństwo tylne ze względu na jego zmienną zależność od B. Zakłada się, że A nie jest niezależna od B. P (BA) jest warunkowym prawdopodobieństwem B, ponieważ występuje A. P (B) jest prawdopodobieństwem wystąpienia B. Jeśli jesteśmy zainteresowani prawdopodobieństwem zdarzenia, w którym mamy wcześniejsze uwagi, nazywamy to wcześniejszym prawdopodobieństwem. Uważaj, że to wydarzenie A i jego prawdopodobieństwo P (A). Jeśli jest drugie zdarzenie, które ma wpływ na P (A), które dobrze wywołują zdarzenie B, to chcemy wiedzieć, jakie prawdopodobieństwo wystąpienia B wydarzyło się. W zapisie probabilistycznym jest to P (AB) i jest znany jako prawdopodobieństwo tylne lub zmienione prawdopodobieństwo. Dzieje się tak dlatego, że nastąpiło po pierwotnym wydarzeniu, stąd stanowisko w tylnej części. W ten sposób twierdzenie Bayesa pozwala na uaktualnienie naszych wcześniejszych przekonań o nowe informacje. Poniższy przykład pomoże Ci sprawdzić, jak to działa, wprowadzając je do koncepcji rynku kapitałowego. Przykład Powiedzmy, że chcemy wiedzieć, w jaki sposób zmiana stóp procentowych wpłynie na wartość indeksu giełdowego. Wszystkie główne indeksy giełdowe mają wiele dostępnych danych historycznych, więc nie musisz mieć problemów z znalezieniem wyników tych wydarzeń przy odrobinie badań. W naszym przykładzie skorzystamy z poniższych danych, aby dowiedzieć się, jak indeks giełdowy zareaguje na wzrost stóp procentowych. P (SI) prawdopodobieństwo wzrostu indeksu giełdowego P (SD) prawdopodobieństwo spadku indeksu giełdowego P (ID) prawdopodobieństwa spadku stóp procentowych P (II) prawdopodobieństwa wzrostu stóp procentowych Więc równanie to będzie: naszym przykładem podając nasz numer: w tabeli widać, że z 2000 obserwacji, 1150 przypadków wykazało spadek indeksu giełdowego. Jest to pierwsze prawdopodobieństwo oparte na danych historycznych, które w tym przykładzie to 57.5 (11502000). Prawdopodobieństwo to nie uwzględnia żadnych informacji o stóp procentowych i jest to ta, którą chcemy zaktualizować. Po uaktualnieniu tego wcześniejszego prawdopodobieństwa wraz z informacją, że stopy procentowe wzrosły prowadzi nas do aktualizacji prawdopodobieństwa spadku rynku akcji z 57,5 ​​do 95. 95 jest prawdopodobieństwem tylnym. Modelowanie z twierdzeniem Bayesa Jak widać powyżej możemy wykorzystać wyniki historyczne do oparcia naszych przekonań, na podstawie których możemy wyciągnąć nowe zaktualizowane prawdopodobieństwa. Ten przykład może być ekstrapolowany do poszczególnych firm, biorąc pod uwagę zmiany w swoich bilansach. obligacji z uwzględnieniem zmian w ratingu kredytowym. i wiele innych przykładów. (Dowiedz się, jak przeanalizować bilans w naszym artykule, Zerwać bilans.) Co więc, jeśli nie znamy dokładnych prawd, ale ma tylko szacunki To tutaj punkt widzenia subiektywistycznego przychodzi w grę. Wielu wierzyło w szacunki i uproszczone prawdopodobieństwo wydawane przez ekspertów w swojej dziedzinie, co daje nam również dużą zdolność do pewnego przedstawienia nowych szacunków dotyczących nowych i bardziej skomplikowanych pytań wprowadzonych przez te nieuniknione przeszkody w prognozowaniu finansowym. Zamiast zgadywać lub używać prostych drzew prawdopodobieństwa do pokonania tych bloków dróg, możemy użyć twierdzenia Bayesa, jeśli posiadamy właściwe informacje, z którymi się rozpoczniemy. (Zobacz analityk prognozuje zaklęcie w przypadku niektórych zapasów, aby przeczytać o skutkach złej prognozy). Teraz, gdy dowiedzieliśmy się, jak poprawnie obliczyć twierdzenie Bayesa, możemy teraz dowiedzieć się, gdzie można go zastosować w modelowaniu finansowym. Inne, i znacznie bardziej z natury skomplikowane konkretne firmy, nie zostaną przedstawione przykłady na pełną skalę, ale sytuacje gdzie i jak używać twierdzenia Bayesa. Zmiana stóp procentowych może w znacznym stopniu wpływać na wartość poszczególnych aktywów. Zmiana wartości aktywów może w znaczący sposób wpłynąć na wartość poszczególnych wskaźników rentowności i efektywności stosowanych w celu zapewnienia skuteczności firmy. Szacowane prawdopodobieństwa są szeroko rozpowszechnione w odniesieniu do systematycznych zmian stóp procentowych iw związku z tym można je skutecznie wykorzystać w twierdzeniu Bayesa. Inną drogą, w której możemy zastosować nasz nowy proces, jest strumień dochodów netto firmy. Sprawy sądowe, zmiany cen surowców. i wiele innych rzeczy może w znacznym stopniu wpływać na wartość dochodów netto przedsiębiorstwa. Korzystając z szacunków prawdopodobieństwa odnoszących się do tych czynników, możemy zastosować twierdzenie Bayesa, aby dowiedzieć się, co jest dla nas ważne. Gdy znajdziemy dedukowane prawdopodobieństwo, którego szukamy, to jest tylko proste zastosowanie matematycznej oczekiwanej i prognozowania wyników w celu monetarily kwantyfikowania naszych prawdopodobieństw. Wnioski Podsumowując, stwierdziliśmy, że przy użyciu niezliczonych powiązanych prawdopodobieństw możemy wyprowadzić odpowiedź na dość złożone pytania jednym prostym wzorem. Metody te są dobrze zaakceptowane i testowane w czasie, ich stosowanie w modelowaniu finansowym może być bardzo pomocne i korzystne, jeśli jest stosowane prawidłowo. Aby uzyskać dalsze informacje na temat innej techniki prognozowania, zapoznaj się z modelami wielowymiarowymi: analiza Monte Carlo. Artykuł 50 stanowi klauzulę negocjacyjno-rozliczeniową zawartą w traktacie UE, w którym przedstawiono kroki, które należy podjąć dla każdego kraju, który. Wstępna oferta aktywów upadłego przedsiębiorstwa od zainteresowanego nabywcy wybranego przez bankructwo. Z puli oferentów. Beta jest miarą zmienności lub systematycznego ryzyka bezpieczeństwa lub portfela w porównaniu do rynku jako całości. Rodzaj podatku od zysków kapitałowych poniesionych przez osoby prywatne i korporacje. Zyski kapitałowe to zyski inwestora. Zamówienie zakupu zabezpieczenia z lub poniżej określonej ceny. Zlecenie z limitem kupna umożliwia określenie podmiotów gospodarczych i inwestorów. Reguła Internal Revenue Service (IRS), która umożliwia wycofanie bez kary z konta IRA. Reguła wymaga tego. A 66.0 strategii handlowej prawdopodobieństwa dla EURUSD 8216 dwa kroki jeden krok do przodu8217 strategii handlowej W tym artykule mam zamiar przejść przez możliwe zestawy handlowe, które I8217ve obserwowane powtarzające się na moich wykresach i wydaje się zapewnić dość wiarygodne kupno i sprzedawać sygnały w kierunku dominującej tendencji. Postanowiłem zadzwonić do tego zestawu dwóch kroków co najmniej o jeden krok do przodu, 8211 lub 2-1 dla krótkich 8211 w zabawny sposób na prawdziwą frazę o dwa kroki do przodu, o jeden krok wstecz oznaczający postępy z niepowodzeniami, ale do postępu . Najpierw pokażę przykłady konfiguracji, a następnie I8217m dostarczy wyników pierwszego testu wstecznego. Konfiguracja jest prosta i składa się z tendencji, czy to w górę czy w dół (wydaje się działać równie dobrze w obu przypadkach), a następnie przez co najmniej dwa paski. Tam powinno być większe prawdopodobieństwo, że następnego dnia będzie wznowienie trendu. W przypadku trendu byków, powinien to być dzień bieŜący, aw przypadku trendu spadkowego w dół dnia. W pierwotnej wersji ustawień przedsiębiorca otwiera handel na wolnym powietrzu w dniu następnym po drugim dniu pf wycofania, a następnie zamyka go w momencie zakończenia. Założenie wydaje się działać na zasadzie odnotowanej przez wybitnego technika W. D Ganna, że ​​istnieje różnica między dwoma a trzema. Według Ganna trzy lub więcej dni z rzędu był silną oznaką odwrotu. Biorąc pod uwagę odwrócenie są rzadkie, logicznie oznacza, że ​​dwa są bardziej prawdopodobne, że sygnał kontynuacji. Teoretyczne rozważania na bok, na poniższym wykresie przedstawiono przykłady konfiguracji, które powinny wyjaśnić to, co usiłuję opisać słowami. Na powyższym wykresie widać tendencję wzrostową, a następnie serię 2-1 set-upów. Jak można zauważyć, ceny zaczynają rosnąć, a następnie tworzą gwiazdy strzeleckiej i wycofują się z założenia A, a cofnięcie się trwa przez dwa nieprzyjemne dni, zgodnie z zasadami dla naszego założenia, powinniśmy zobaczyć wznowienie w górę - następnego dnia. W przypadku A, które rzeczywiście się dzieje i 8216third8217 dzień, który jest okrągły, jest zdecydowanie uparty. Gdybyśmy to handlowali, otwierając długi handel na otwarciu i zamknięciu go na samym końcu, moglibyśmy zarobić około 80 punktów. Rynek nadal trwa aż do następnego wycofania i ustawienia B. Po raz kolejny rynek koryguje na okres dwóch dni, zanim pojawi się w trzecim dniu, zgodnie z przewidywaniami naszej strategii. Jest jeszcze kilka dodatkowych opcji, ponieważ ceny nadal są wyższe, do 1.39, ale żadne ostatnie dwa kolejne dni, więc don8217t kwalifikują się do prawidłowych ustawień. Następnie po szczycie 1.39 występuje dość stagnacja, która trwa dwa dni i prowadzi do powstania C. Zgodnie z naszą strategią, mimo że były dwa strome dni z rzędu, następnego dnia powinno być w górę i rzeczywiście okazuje się, że tak jest. Tendencja ta staje się mniej wyraźna, więc nie uwzględniono innych potencjalnych ustawień, ponieważ coraz częściej zaczynają się składać z trzech dni wolnych, a strategia zaczyna się nie powiodła. To jest zestawienie objęte. Teraz nadszedł czas, aby sprawdzić, jak dobrze to działa, dzięki czemu możemy wygenerować pewne statystyki i określić kwantyfikację, jaką może dać nam jako analitycy lub handlowcy. Wyniki sugerują, że zestawienie zapewnia statystycznie istotną krawędź handlową. Na podstawie dziennego wykresu EURUSD w latach 2008-2017 znaleziono 60 kwalifikujących się zestawów, z prawidłowym przewidywaniem prognozy następnego dnia8217 w 40 na 60 próbek. W pozostałych 20 ustawiono niepoprawnie datę następnego dnia. Za pomocą statystyk dwumianowych w celu sprawdzenia, czy wyniki są znaczące, stwierdzono, że margines lub błąd wynosił zaledwie 3,0, co jest wyższe niż wymagane w normalnych badaniach laboratoryjnych w laboratorium. Chociaż stopa wygranej była stosunkowo wysoka, liczba punktów wygrała ogólnie nie była tak spektakularna, jak można by oczekiwać. Badanie wykazało, że spośród ogółem 5919 punktów, 40 zwycięzców wyniosło 3675 punktów, podczas gdy 20 przegranych stanowiło 2244 punktów. Daje to zysk netto w wysokości 3675 2244 1431. Nie obejmuje to kosztów handlu, ani spreadu, który w punktach sprzedaży na poziomie 2 punktów zwiększyłby się do 120 punktów. Wstępne badanie rentowności ustaleń 2-1 na EURUSD w latach 2008-2017 zdaje się wskazywać na to, że wzorzec jest dobrym prekursorem działań cenowych, przy współczynniku sukcesu wynoszącym 40 na 60 io 20 dając 66 wskaźnik sukcesu. Wyniki są statystycznie znaczące, przy czym tylko margines błędu 3,0. Wynik dalszego wykazania, że ​​w przypadku transakcji, strategia przyniosłaby zyski z zyskiem netto w wysokości 1431 zysków w ciągu 60 transakcji (z wyłączeniem kosztów handlowych). Jednym z głównych zastrzeżeń jest brak obiektywnej metody definiowania tego trendu, tylko testerzy według własnego uznania, oparta na zdrowym rozsądku i podejście heurystyczne, które często wyrzucały sety, które zepsowały się po stronie nie będących w trendzie rynek. Ogólnie jednak wydaje się, że 2-1 jest dokładnym i korzystnym czynnikiem przewidującym działanie cenowe. O autorze Jestem analitykiem forex, handlowcem i pisarzem. Miałem karierę pisania artykułów na stronach internetowych i czasopism, począwszy od sektora turystycznego, a następnie w Forex. Używam w mojej prognozie kombinacji technicznej i fundamentalnej analizy. Kiedy przystąpiłem do Forex4you w 2017 r., Uważam, że to świetna okazja do pracy jako analityk międzynarodowego pośrednika. Zapewniam prognozy techniczne zawierające jasne punkty i cele, a także artykuły o tematyce podstawowej i handlowej. Powodzenia i szczęśliwa wymiana handlowa Podobne posty 5 sierpnia 2018, 12: 08: GMT 0 25 czerwca 2018, 22: 13: GMT 0 30 kwietnia 2018, 18: 31: GMT 0