Forex trading prawdopodobieństwo definicja

Trading 038 Myślenie o prawdziwości A Setups, transakcje, które 8216Kick You In The Chin8217 Jest jeden błąd widzę początku handlowców ciągle podejmowania. Czekają na uboczu przez wiele dni, czekając na ustawienia. czekając na ustawienia, które 8216 kopnę ich w podbródek 8216 lub 8216 uderzy ich głową 8216. Jeśli musisz kopnąć w brodę lub uderzyć głową w ruch, może powinieneś rozważyć MMA, a nie handlować. Jeśli potrzebujesz tego do zrobienia czegoś 8211, naprawdę brakuje ci najbardziej podstawowej rzeczy, że jesteś odnoszącym sukcesy handlowcem. Twoim zadaniem nie jest siedzenie tak, jak Johnny Bench czeka na dostawę idealnego boiska. Twoim zadaniem jest myśleć o prawdopodobieństwie, myśleć o liczbie i oczekiwaniu. Jest to jedna z zalet, aby stać się lepszym przedsiębiorcą, ucząc się jak grać w pokera. W pokerze mają tę zasadę dotyczącą dodatniej długości. Zasadniczo polega na tym, że nie czekają na twoje ręce mocy, aby dotrzeć przed graniem. Powinieneś zapłacić średnio mocne ręce w odpowiednim środowisku, ponieważ mają dodatnią oczekiwaną długość życia. Oczywiście, możesz poczekać na AA lub AK, zanim wejdziesz do puli, ale przechodzisz do wielu rąk, które zarabiają na dłuższą metę. Przechodzisz do rąk, które mają pozytywną opinię. Ta doktryna o czekaniu na konfigurację jest błędem popieranym przez ludzi, którzy naprawdę nie rozumieją handlu. Ważne jest, aby pamiętać, że handel nie jest konkursem mody. Handel myśli o prawdopodobieństwach i znajdowaniu konfiguracji, które zarabiają ponad 100, 1000 lub 10 000 razy. Musisz zrozumieć, że nie możesz teraz zarabiać na handlu, a nawet następnym, ale jeśli zarobi na dłuższą metę (ma dodatnią oczekiwaną długość), musisz pociągnąć za spust. Początek Handlowcy vs. Profesjonalni Handlowcy Początkujący handlowcy popełniają błąd polegając na oczekiwaniu na ustawienia, które mają 60 lub 70 dokładności, z zyskiem 1: 1 lub 2: 1 do ryzyka. Sure8230mathematically zarobią pieniądze, ale zgadnijcie, co 8211 wiedziałeś, że możesz mieć system, który jest 35 dokładny, który wciąż robi pieniądze (i dużo tego) w czasie Chociaż utraty 65 transakcji na 100 może wydawać się trudne, profesjonalny przedsiębiorca doesn8217t pomiń te handlowe 8211, ponieważ wiedzą, że zarabiają. Jest to różnica pomiędzy początkującym traderem a zawodowym 8211, które myślą o prawdopodobieństwie. Są wygodne z niepewnością. ponieważ ufają temu procesowi. Aby spojrzeć na to matematycznie, jeśli masz 100 transakcji z 35 trafieniami, wygrasz 35 i tracę 65. Teraz, jeśli zawsze masz na celu 3x Twoje ryzyko (co oznacza, jeśli ryzykujesz 50 pipsów, masz na celu 150 pipsów za każdym razem), ten system sprawi, pieniądze. Chociaż możesz stracić kolejne 6-7 transakcji, wszystko co musisz zrobić, to wygrać 3 lub więcej, a ty będziesz zarabiać na tych 10 zawodów. To jest różnica między zawodowym profesjonalnym sprzedawcą wzmacniaczy. Rozumieją ryzyko zagłady i nie martwią się, czy wygrają następny handel. Początkujący handlowcy racjonalizują utratę kolejnych 6-7 transakcji jako złe dla ich ogólnego obrotu, kiedy matematycznie można nadal zarabiać. Co odróżnia początek Trader od profesjonalnych handlowców Profesjonalni handlowcy nie martwią się o kolejne wygrane lub przegrane. Chodzi o to, aby zarabiać długoterminowo iw czasie. Chcą maksymalizować swoje zyski grając w matematyce 8211, myśląc o prawdopodobieństwach. Chociaż początkujący handlowcy powściągają całą swoją psychologię, zaufanie i wydajność w następnym handlu 8211, musisz patrzeć na następną, jak tylko jeden rzut wolny w tysiącach, które zrobisz z biegiem czasu. Pojedynczy ziarna wzmacniacza piaskującego Twój pozytywny skłonny krzywa Equity Jednym ze sposobów powiązania z indywidualnym handlem jest sprawdzenie, jak naprawdę nieistotny jest jeden handel w wielkim schemacie rzeczy. Dobrym obrazem jest to, że masz 8211 lat, jeśli trzymasz rękę w piasku, którą zabrałeś ze plaży 8211, że każdy handel jest niczym pojedyncze ziarno piasku. Jeśli używasz odpowiedniego zarządzania ryzykiem i myślenia o prawdopodobieństwach, to jedno ziarenko piasku jest naprawdę mało znaczące. Połóż je wszystkie razem, i dodaje się do czegoś bardziej znaczącego, ale samo w sobie, to naprawdę niewiele znaczy. Teraz wyobraź sobie swoją pozytywną nachyloną krzywą kapitału w ciągu najbliższych kilku lat, z setkami roboczy rocznie pod pasem. To jedno ziarno piasku naprawdę nic nie znaczy w całej krzywej dochodowości. It8217 jest tylko małym punktem danych w bardzo dużym zestawie. Jeśli naprawdę możesz to zrozumieć, gwarantuję, że po długiej historii handlu z setkami (jeśli nie tysiące) transakcji pod Twoim pasem, jeden mały handel nic nie znaczy. Ale co ma znaczenie, to czy przechodzisz transakcje, które mają dodatnią oczekiwaną poprawę z mniejszą dokładnością, możesz stracić ogromne zyski w czasie. Dlatego pamiętaj, aby odejść od tego, czy następny handel będzie zwycięzcą, czy przegranym. Staraj się nie inwestować zbyt dużo energii w to. Zacznij myśleć jak profesjonalista i pociągnij za spust, czy twoja następna konfiguracja ma wysoką lub niską dokładność. Jeśli Twoja strategia działania cenowego ma pozytywne oczekiwania, to właśnie to musisz wiedzieć. Kiedy to zrobisz, będziesz uświadamiać sobie ogromny kawałek brakującej układanki, kiedy zaczynasz myśleć jak profesjonalista i zaczynasz myśleć o prawdopodobieństwach. Copyright copy 2007 - 2017 2ndSkiesForex. Wszelkie prawa zastrzeżone. Warunki usługi. Polityka prywatności Żadna rada FINANSOWA - Informacje o 2ndSkiesForex oraz wszelkie korespondencje z 2ndSkiesForex lub wykonawców i pracowników tej witryny są udostępniane jedynie w celach edukacyjnych i informacyjnych, bez żadnych wyraźnych lub domniemanych gwarancji jakiegokolwiek rodzaju, w tym gwarancji na dokładność, kompletność lub przydatność do określonego celu. Informacje zawarte w serwisie lub za pośrednictwem tej witryny nie są ani nie stanowią doradztwa finansowego, doradztwa inwestycyjnego, doradztwa handlowego ani innej porady. Informacje na tej stronie i dostarczone z lub za pośrednictwem tej witryny mają ogólny charakter i nie są specyficzne dla użytkownika lub użytkownika. NIE NALEŻY WYRAŻAĆ DECYZJI, FINANSOWANIA, INWESTYCJI, SZKÓD LUB INNYCH PODSTAWOWYCH DOTYCZĄCYCH INFORMACJI PRZEDSTAWIONYCH NA TENĄ STRONĘ BEZ OBSŁUGI JEDNOSTKOWEJ MAKSYMALNIEJ KOLEJNOŚCI I KONSULTACJI Z PROFESJONALNYM BROKEREM LUB KONKURENCYJNYM ADVISOREM FINANSOWYM. Rozumiesz, że używasz wszelkich informacji dostępnych w witrynie lub za pośrednictwem tej witryny na własne ryzyko. RYZYKO - Handel walutami, akcjami, futures, towarami, kontraktami futures indeksowymi lub innymi papierami wartościowymi ma potencjalne korzyści, a także ma potencjalne ryzyko. Handel może nie być odpowiedni dla wszystkich użytkowników tej witryny. Każdy, kto chce zainwestować, powinien zasięgnąć niezależnej porady finansowej lub profesjonalnej. MetaTrader Expert Advisor Narzędzia prawdopodobieństwa dla lepszego handlu na rynku Forex Aby odnieść sukces, inwestorzy forex muszą znać podstawową matematykę prawdopodobieństwa. W końcu trudno jest osiągnąć i utrzymać zyski handlowe bez uprzedniego zrozumienia liczb i ich pomiaru. Wielu handlowców stosuje kombinację wskaźników na czarnych skrzynkach w celu opracowania i wdrożenia reguł handlowych. Jednak różnica pomiędzy dobrym przedsiębiorcą a wielkim jest jego zrozumieniem wskaźników i metod obliczania wydajności i zysków. Prawdopodobieństwo i statystyka są kluczem do rozwoju, testowania i korzystania z handlu forex. Dzięki znajomości kilku narzędzi prawdopodobieństwa jej łatwiej handlowcom ustala się cele handlowe w kategoriach matematycznych, tworzy i stosuje skuteczne strategie handlowe oraz ocenia wyniki. Pomocne jest przejrzenie najbardziej podstawowych pojęć prawdopodobieństwa i statystyk dotyczących handlu forex. Poprzez zrozumienie matematyki prawdopodobieństwa poznasz logikę stosowaną przez mechaniczne systemy handlowe i doradców ekspertów (EA). Rozkład normalny Najbardziej podstawowym narzędziem prawdopodobieństwa w handlu forex jest koncepcja normalnej dystrybucji. Większość naturalnych procesów mówi się normalnie. Jednolita dystrybucja zakłada, że ​​prawdopodobieństwo, że liczba na każdym kontinuum jest równa. Jest to rodzaj rozkładu, który mógłby wynikać z sztucznego rozprzestrzeniania się obiektów tak równomiernie jak to możliwe w całym obszarze, z jednolitą ilością odstępów między nimi. Jednak zamiast równomiernego rozkładu, w danej chwili cena pary walutowej prawdopodobnie znajdzie się w danym obszarze. Jest to jego normalna dystrybucja, a narzędzia prawdopodobieństwa mogą wskazywać przybliżenie miejsca, w którym cena ta prawdopodobnie zostanie znaleziona. Normalna dystrybucja oferuje przedsiębiorcom handlu forex zdolność predykcyjną w odniesieniu do prawdopodobieństwa, że ​​cena pary walutowej osiągnie pewien poziom w określonym przedziale czasowym. Komputery wykorzystują generator liczb losowych do obliczania średnich (średnich) cen forex w celu ustalenia ich normalnej dystrybucji. Jeśli sprawdzana jest duża liczba próbek, rozkład normalny będzie kształtował krzywą dzwonka, jeśli zostanie wykreślony graficznie. Im większa liczba próbek, tym gładsza jest krzywa. Zasady prostych średnich są pomocne dla przedsiębiorców, ale zasady normalnej dystrybucji oferują bardziej użyteczną metodę predykcyjną. Na przykład przedsiębiorca może obliczyć, że średni dzienny ruch cen pary forex to 50 pipsów. Jednak rozkład normalny może również wskazywać przedsiębiorcy prawdopodobieństwo, że pewny dzienny ruch cen spadnie pomiędzy 30 a 50 pułapów lub od 50 do 70 pułapów. Zgodnie z zasadami rozkładu normalnego i odchylenia standardowego, około 68 próbek zostanie znalezionych w jednym odchyleniu standardowym średniej (średniej), a około 95 w standardowych odchyleniach średniej. Wreszcie istnieje 99,7 prawdopodobieństwo, że próbka mieści się w trzech odchyleniach standardowych średniej. Normalne funkcje dystrybucji i odchylenia standardowe w doradcach ekspertów (EA) i systemach handlowych pomagają handlowcom forex oceniać prawdopodobieństwo, że ceny mogą poruszać się w określonej wysokości w danym okresie. Przedsiębiorcy powinni jednak zachować ostrożność, stosując koncepcję normalnej dystrybucji w celu zarządzania ryzykiem. Chociaż prawdopodobieństwo wystąpienia rzadkich zdarzeń (takich jak obniżenie ceny 50) może wydawać się niski, nieprzewidywalne czynniki rynkowe mogą znacznie zwiększyć prawdopodobieństwo niż w normalnych obliczeniach dotyczących dystrybucji. Wiarygodność analizy zależy od ilości i jakości danych W przypadku modelowania normalnych krzywych dystrybucji bardzo ważna jest ilość i jakość danych o cenach wejściowych. Im większa liczba próbek, tym gładsza jest krzywa. Ponadto, aby uniknąć błędów obliczeniowych wynikających z niewystarczających danych, ważne jest, aby każde obliczenia były oparte na co najmniej trzydziestu próbkach. Aby przetestować strategię handlu forex, oceniając wyniki transakcji próbnych, programista musi przeprowadzić analizę co najmniej 30 transakcji, aby osiągnąć statystycznie wiarygodne wnioski dotyczące testowanych parametrów. Podobnie wyniki badania 500 transakcji są bardziej wiarygodne niż te z analizy tylko 50 transakcji. Dyspersja i oczekiwanie matematyczne w celu oszacowania ryzyka Dla podmiotów gospodarczych na rynku forex najistotniejszymi cechami dystrybucji są jego oczekiwania matematyczne i dyspersja. Oczekiwania matematyczne dla serii transakcji są łatwe do wyliczenia: wystarczy podsumować wszystkie wyniki handlowe i podzielić kwotę na liczbę transakcji. Jeśli system handlowy jest korzystny, to oczekiwanie matematyczne jest pozytywne. Jeśli oczekiwanie matematyczne jest ujemne, system traci średnio. Względną stromość lub płaskość krzywej rozkładu pokazano poprzez pomiar rozproszenia lub rozproszenia wartości cen w obszarze oczekiwanego matematyki. Zwykle oczekiwanie matematyczne dla dowolnej losowo rozproszonej wartości jest opisane jako M (X). Tak więc dyspersja może być określona jako D (X) M (XM (X) 2. I pierwiastek kwadratowy dyspersji nazywa się jego odchyleniem standardowym, pokazanym w skrócie matematycznym jako sigma (). Dyspersja i odchylenie standardowe mają kluczowe znaczenie dla zarządzania ryzykiem w systemach handlu forex Im wyższa wartość odchylenia standardowego, tym większy jest potencjalny spadek, a im większe ryzyko, tym niższa wartość odchyleń standardowych, niższe będzie wycofywanie z obrotu. Poniżej znajduje się przykładowa ocena ryzyka dla testu systemu handlu forex: Numer handlowy X (zysk lub strata z handlu) W powyższym przykładzie na podstawie minimalnej liczby 30 transakcji dla odpowiedniej próbki należy zauważyć, że matematyka oczekiwanie jest pozytywne, więc strategia handlu forex jest rzeczywiście opłacalna, ale odchylenie standardowe jest wysokie, więc aby zarobić każdy dolar, przedsiębiorca ryzykuje znacznie większą kwotą, że system ten niesie ze sobą znaczne ryzyko. e matematyka: Aby obliczyć oczekiwanie matematyczne dla tej grupy transakcji, dodaj wszystkie zyski i straty handlowe, a następnie podziel się przez 30. Jest to średnia wartość M (X) dla wszystkich transakcji. W tym przypadku jest to średni wzrost wynoszący 4,26 za handel. Jak dotąd system wygląda obiecująco. Następnie, aby obliczyć odchylenie standardowe dyspersji, powyższa średnia 4,26 jest odejmowana od wyników każdego handlu, a następnie jego kwadratu, a suma wszystkich tych kwadratów jest dodawana razem. Suma jest podzielona przez 29, czyli całkowitą liczbę transakcji minus 1. Używając wzoru dla dyspersji (X) M (XM (X) 2 podany powyżej), sprawdza obliczenia z pierwszego handlu w naszym przykładzie : Handel 1: -17,08 4,26 -21,34 i (-21,34) 2 455,39 Te same obliczenia są przeprowadzane dla każdego handlu serii testowych. W tym przykładzie dyspersja w serii wynosi 9.353,62, a definicja jego pierwiastka kwadratowego jest równa standardowi Odchylenie (), które w tym przypadku wynosi 96,71. Dlatego przedsiębiorca z forex widzi, że ryzyko dla tego konkretnego systemu jest dość wysokie: oczekiwanie matematyczne jest rzeczywiście dodatnie, przy średnim zysku 4,26 na handel, ale odchylenie standardowe jest wysokie, gdy że przedsiębiorca ryzykuje około 96,71 za każdą okazję, aby zarobić 4,26 na zysku. Ryzyko to może być do przyjęcia, lub przedsiębiorca może zdecydować się na modyfikowanie systemu w poszukiwaniu niższego ryzyka. konkretnego systemu handlowego, forex handlowcy mogą użyj normalnej dystrybucji i odchylenia standardowego do obliczenia wyniku Z, co wskazuje na to, jak często będą miały miejsce zyski handlowe w związku z utratą transakcji. W trakcie opracowywania systemu handlu forex, przedsiębiorca może zastanawiać się, ile z zyskownych transakcji widzianych podczas testów było przypadkowe, a ile kolejnych zawodów przegrywających musi być tolerowane w celu osiągnięcia wygranych transakcji. Na przykład pozwala założyć, że średni oczekiwany zysk z danego systemu handlu forex jest czterokrotnie mniejszy niż oczekiwana strata z każdego zlecenia stop loss, który jest uruchamiany podczas handlu tym systemem. Niektórzy przedsiębiorcy mogą założyć, że system wygra z czasem, o ile średnie co najmniej jedno zyskowne obroty dla każdej z czterech transakcji przegranych. Jednak, w zależności od rozkładu wygranych i strat, podczas handlu w realnym świecie system ten może pobierać zbyt głęboko, aby odzyskać równowagę w czasie dla następnego zwycięzcy. Normalna dystrybucja może być wykorzystana do wygenerowania wyniku Z, zwanego czasem standardowym wynikiem, który pozwala oszacować nie tylko stosunek zwycięstw do strat, ale także liczbę prawdopodobieństw wygranej. Pozytywny wynik Z stanowi wartość powyżej średniej, a ujemny wynik Z stanowi wartość poniżej średniej. Aby uzyskać tę wartość, przedsiębiorca odejmuje populację od indywidualnej wartości surowej, a następnie dzieli różnicę na odchylenie standardowe populacji. Podstawową podstawową kalkulacją wyników dla surowego oznaczenia oznaczonego jako x jest: Gdzie jest średnia populacji i jest to odchylenie standardowe populacji. Ważne, aby zrozumieć, że obliczanie wyniku Z wymaga, aby przedsiębiorca znał parametry populacji, a nie tylko charakterystykę próbki pobranej z tej populacji. Z oznacza odległość między średnią populacji a wynikem surowym, wyrażoną w jednostkach odchylenia standardowego. W przypadku systemu handlu forex: ZN x (R 0,5) P (P x (PN) (N 1) N oznacza całkowitą liczbę transakcji w serii R to całkowita liczba serii zwycięskich i przegranych transakcji P równa się 2 x W x LW jest całkowitą liczbą wygranych transakcji w serii L to całkowita liczba przegrywających transakcji w serii Indywidualna seria może być reprezentowana przez kolejną sekwencję plusów lub minuses (na przykład lub 8212).R liczy liczbę takie zlecenia Z może zaoferować ocenę, czy system handlu forex działa na zasadzie docelowej, czy też może być poza zasięgiem jego roli. Co ważniejsze, przedsiębiorca może użyć Z-score w celu określenia, czy system handlowy zawiera mniej większa liczba zwycięzców i przegranych niż oczekiwano z losowej kolejności transakcji8211 Innymi słowy, czy wyniki kolejnych transakcji są zależne od siebie. Jeśli wynik Z jest bliski 0, to rozkład wyników handlowych jest zbliżony do rozkładu normalnego Wynik szeregu transakcji może wskazywać reklamę doczesności pomiędzy wynikami tych transakcji. Dzieje się tak dlatego, ponieważ normalna wartość losowa odbiega od średniej o nie więcej niż trzy sigma (3 x) z pewnością 99,7. Niezależnie od tego, czy wartość Z jest dodatnia czy ujemna, poinformuje przedsiębiorcę o rodzaju uzależnienia: dodatnia wartość Z wskazuje, że po nieudanym handlu nastąpi przegrany. Pozytywny Z wskazuje, że przynoszący zyski handel będzie następował kolejnym zyskiem, a następca przegranej kolejnej straty. Ta obserwowana zależność pozwala forex handlowi różnić wielkości pozycji dla poszczególnych transakcji, aby pomóc w zarządzaniu ryzykiem. Współczynnik Sharpe'a Stosunek Sharpe'a lub stosunek wynagrodzenia do zmienności jest jednym z najbardziej cennych narzędzi prawdopodobieństwa dla podmiotów prowadzących transakcje na rynku forex. Podobnie jak w przypadku opisanych powyżej metod, opiera się on na zastosowaniu koncepcji rozkładu normalnego i odchylenia standardowego. Daje ona handlowcom metodę sprawdzania skuteczności systemu obrotu, dostosowując się do ryzyka. Pierwszym krokiem jest wyliczenie przychodów z okresu utrzymywania (HPR). Na przykład handel, w wyniku którego osiągnięto 10 zysków, ma HPR wyliczoną jako 1 0.10 1.10, podczas gdy handel, który traci 10, oblicza się jako 1 0.10 0.90. Podobnie, HPR można obliczyć przez podzielenie kwoty salda po handelu kwotą przed handlem. Średnie przychody z okresów utrzymywania (AHPR) oblicza się przez dodanie wszystkich indywidualnych zwrotów z okresu trzymiesięcznego, a następnie podzielonych przez liczbę transakcji. AHPR samo w sobie generuje średnią arytmetyczną, która może nie być w stanie właściwie oszacować skuteczności systemu handlu forex w czasie. Zamiast tego efektywność inwestycji w systemy obrotu można szerzej ocenić za pomocą wskaźnika Sharpe Ratio, który pokazuje, w jaki sposób AHPR pomniejszoną o stopę procentową długoterminowych zwrotów inwestycyjnych związanych z ryzykiem odnosi się do odchylenia standardowego systemu handlowego. Współczynnik Sharpe AHPR (1 RFR) SD Jeśli AHPR jest średnim rocznym okresem powstrzymywania, RFR jest stopą zwrotu z inwestycji w bezpieczne miejsce, takie jak oprocentowanie banków lub długoterminowe stopy obligacji skarbowych, a SD to odchylenie standardowe. Ponieważ ponad 99 wszystkich wartości losowych mieści się w odległości około 3 wokół średniej wartości M (X) dla danego systemu obrotu, tym wyższy jest współczynnik Sharpe Ratio, tym bardziej efektywny system handlu. Na przykład, jeśli Sharpe Ratio dla normalnie rozproszonych wyników handlowych wynosi 3, wskazuje, że prawdopodobieństwo utraty jest mniejsze niż 1 na handel, zgodnie z zasadą 3-sigma. Pojęcia normalnego rozkładu, dyspersji, Z-score i Sharpe Ratio są już włączone do logarytmu EA i mechanicznych systemów handlowych, a ich użyteczność jest niewidoczna dla większości podmiotów gospodarczych. Jednak wiedząc, jak funkcjonują te podstawowe narzędzia prawdopodobieństwa, handlowcy z forex mogą mieć głębsze zrozumienie, w jaki sposób zautomatyzowane systemy realizują swoje funkcje, a tym samym zwiększają prawdopodobieństwo wygrania transakcji. Czy obecnie używasz narzędzi prawdopodobieństwa, aby zwiększyć swoją szansę na sukces? Koniec READ 8211 Jak statystyki mogą pomóc w handlu Statystyki to matematyczny dorobek naukowy, który odnosi się do gromadzenia, klasyfikacji, prezentacji, interpretacji i analizy danych. Brzmi znajomo Powinno to być, bo to jest rynek forex. Statystyka. Rynek Forex jest ogólnie nieprzewidywalny, ale przewidywalny w pewnych warunkach. To, co jest prawdą dla długoterminowego obrazu, może nie być prawdą w krótkim okresie i zazwyczaj tak jest. Statystyki to dyscyplina, która daje nam ważną przewagę podczas handlu forex. To nie jest artykuł o statystykach, it8217s artykuł o tym, jak statystyki mogą być przydatne w handlu forex i jakie zasady zawsze powinny mieć na uwadze podczas handlu. 1. Można przewidzieć ogólny ruch rynkowy, ale w pewnych okolicznościach niektóre ruchy można przewidzieć, że zyski są dokonywane. Oczywiście 95 handlowców traci pieniądze, ale to się dzieje tylko dlatego, że nie mają pojęcia, co naprawdę jest handel. Trading to statystyki. 8220Następnie EURUSD wzrośnie 8221 8211, ale w każdym razie jest to podstawowy błąd. 8220EURUSD może wzrosnąć dzisiaj 82221 8211 jest to słuszne stwierdzenie. W forex nie mamy do czynienia z certitudami, mamy tylko do czynienia z prawdopodobieństwem. 2. Historia często się powtarza. Jest to najbardziej podstawowa zasada analizy technicznej. W rzeczywistości, jeśli to nie było prawdziwe, nikt, a ja mam na myśli, że nikt by nie zarobił na rynku forex. Ale na szczęście handel nie jest hazardem, a historia często powtarza się. Przeszłość doesn8217t powtarza, ale niektóre jej aspekty powtarzają się w kółko. To do nas trafi. 3. Każdy system może być rentowny przez bardzo krótki okres czasu. Nawet najbardziej głupi system może być bardzo przychylny na dzień lub dwa, ale oczywiście nie zawodzi w długim okresie czasu. Teraz nadszedł czas, aby wyjaśnić wyjaśnienia. Zgodnie z jego definicją Duża liczba 8220 jest twierdzeniem, które wielokrotnie opisuje wynik wielokrotnego przeprowadzania tego samego eksperymentu. Zgodnie z prawem, średnia wyników uzyskanych w dużej liczbie prób powinna być zbliżona do przewidywanej wartości i będzie się zbliżać w miarę wykonywania kolejnych badań.8221 Co dokładnie oznacza ta moneta A ma dwie strony. Jeśli wyrzuć monety, prawdopodobieństwo pojawienia się głowy i ogona wynosi 12 0,5 50. Jeśli wyrzuć monecie 10 razy, wszystko może się zdarzyć, możesz nawet uzyskać 10 głów lub 10 ogonów z rzędu, nawet jeśli całkowite prawdopodobieństwo wynosi 50 ponieważ liczba prób jest po prostu zbyt krótka i statystycznie nieznaczna. Ale jeśli rzucisz monetą 10 000 razy rzeczy się zmienia. Otrzymasz wynik bardziej zbliżony do całkowitego prawdopodobieństwa 50, np. 4,999 sztuk i 5,001 ogonów. Jaka jest prawo dużej liczby ważnych w analizie systemów forex Po pierwsze, mówi Ci, że krótkoterminowe wyniki nie znaczy niczego. Każdy zły system może wygenerować 10, 20 lub nawet 50 zwycięstw z rzędu, ale w dłuższej perspektywie jest pewny, że nie. Załóżmy na przykład, że przez 2 dni nie ma podstaw. W rezultacie rynek idzie w górę iw dół o 50 pipsów, a poziomy wsparcia nie są złamane. Jeśli kupisz, kiedy rynek dotknie niższego poziomu i sprzeda, kiedy dotknie górnego poziomu, możesz zarobić dobre zyski .. tylko na pierwszych wysokościach trafień. Podobnie się dzieje, jeśli trendy rynkowe. Prowadzić handel z tendencją i zarobić duże zyski .. aż trend się skończy. Długotrwała odporność systemu musi być najpierw sprawdzona przed użyciem go na żywo. Dobry system musi być w stanie przetrwać na nierentownych okresach bez ponoszenia strat i wygrać wszystko z powrotem i wiele więcej w zyskach. 4. Liczba transakcji odzwierciedla stabilność systemu. Liczba samych transakcji nie ma znaczenia, jeśli zostanie usunięta z kontekstu. Na przykład, let8217s twierdzi, że mamy system, który robi 1000 branż rocznie. Czy jest to solidny system Odpowiedź jest 8220we don8217t know8221, nawet jeśli liczba transakcji jest duża. Dlaczego ponieważ w ciągu roku nie przechodził przez wszystkie aspekty rynkowe. Jeśli robi 13 000 transakcji w ciągu 13 lat i pozostaje opłacalna przez 13 x X to tak, to jest dobrym systemem. Jeśli w ciągu 13 lat zarabia 13 000 transakcji, to nie jest dobrym systemem. Przetrwa, ale krzywa z lat osiemdziesiątych tylko dla jednego aspektu rynku. Jeśli robi 3000 transakcji handlowych w ciągu 13 lat i pozostaje rentowne, it8217s nadal jest zły system. Dlaczego bo gdyby nie handlował w nieznanym stanie rynkowym, to jest krzywa dopasowana tylko do jednego aspektu rynkowego. Jeśli zarobi 13 000 transakcji, a zyski podwoją się (I8217m nie wspominając nic o wypłatie), oznacza to, że X rocznie w ciągu roku, a X przez 12 lat, bardzo nierówny podział zysków. 5. Każdy system może przynosić zyski na testach historycznych tylko wtedy, gdy zostanie do niego dodanych wiele reguł. Dodanie wielu reguł oznacza dopasowanie krzywej w najczystszej postaci it8217s. System nie powiedzie się na żywo, ponieważ zniszczona jest istotność statystyczna. Reguły te mogą nie być ważne dla przyszłych rynków nawet wtedy, gdy pracowały w przeszłości. Dopasowanie krzywej przez dodanie wielu reguł jest sztuczką stosowaną przez komercyjnych sprzedawców EA. Potrafię stwierdzić, czy system jest wypełniony krzywą, tylko patrzeć na jego krzywą akcji. Krótkoterminowe zasady, które nie mają sensu w dłuższej perspektywie, są dodawane tylko po to, aby ukryć okresy drawd0wn (na przykład 8220do nie handluj między 12.03.2007 a 30.04.20078221). Jeśli krzywa słupów wskazuje prosto, to oznacza to, że pierwsza oznaka dopasowania krzywej, że tak bardzo lubię złe spojrzenie na krzywe akcji wyraźnie pokazujące okres wypłat. Zasady i metody statystyczne są nieocenionymi narzędziami forex, ignorują je i przygotowują się do niepowodzenia. W poniższych artykułach wyjaśnimy dwa najbardziej stosowane metody statystyczne, które pomagają przetestować solidność naszych systemów: Monte Carlo i Walk Forward. Po pierwsze, może pomóc praktyczny przykład. Statystyka pomaga również w opracowaniu udanych systemów handlowych. Zanim myślę o systemie, potrzebuję jasnego obrazu długoterminowego obrazu. Muszę wiedzieć ile pestek dziennie poruszy się pewna para. Wybraną parą tego badania jest EURUSD. Używając 13 lat danych Alpari UK brak dziur, oto moje ustalenia: między 0 8211 60 pipsami - gt 311 dniZbywając 60 8211 90 pipsów - gt 850 dni Z 90 8211 120 pipsów - gt 847 dni Między 120 8211 150 pipsów - gt 586 dni Między 150 8211 180 pipsów - gt 326 dni Między 180 8211 210 pipsów - gt 214 dni Między 210 8211 600 pipsów - gt 286 dni Zbadając tabelę powyżej zauważyłem, że rynek często przemieszcza się pomiędzy 60 a 150 pipsów (850 847 586 2280 dni na zewnątrz w sumie 3420 dni, co oznacza 66). Pierwszym pomysłem, który przychodzi mi do głowy, jest handel pullbacks. Na przykład, jeśli trend wzrasta, poczekaj na małą lukę, a następnie kup EURUSD (2 i 4 fale Elliot, mam nadzieję, że złapać fale 3 i 5, zobacz artykuł na temat sposobu poruszania się na rynku forex). Ale jak długo to jest fala 2 lub 4 don8217t wie o tym, więc niech optymalizator MT4 dowie się najlepszej opcji. Idź długą zasadą: trend poprzedził prosto w poprzednim dniu (Close1-Open1gt0), a cena sprowadza się do pewnego procentu poprzedniego High 8211 Low. zyskowność1 (procent (High1-Low1)) Przejście na krótką regułę: trend spadł poprzedniego dnia (Close1-Open1lt0), a cena sprowadza się do pewnego procentu poprzedniego High 8211 Low. zerowanie sięHigh1- (percent (High1-Low1)) Stop loss i zysk nie jest większy niż 150 pipsów. Po 20 minutach na kodowanie tego systemu, oto test z tyłu: po 30 sekundach obejrzenia krzywej akcji, odrzuciłam ją od razu, ponieważ wygląda na to, że jest tylko jeden warunek rynkowy, proszę zobaczyć mój zielony kwadrat. To działa świetnie w latach 2007-2009 i nie tak świetnie przez resztę lat. Maksymalny wypłat w ciągu 13 lat wynosi 2000 pipsów, a całkowity zysk wynosi 10.000 pipsów. 10.00013 769 pipsów średnio rocznie dla maksymalnego ryzyka 2000 pipsów. Tak więc nagroda: współczynnik ryzyka wynosi 1: 3, co jest dosyć złe, nie mówiąc już, że w przeszłości wyniki nie są gwarancją przyszłych wyników. Ale historia często się powtarza. Teraz widzisz, dlaczego statystyki są tak przydatne, jeśli chodzi o handel forex Dziękujemy za poświęcony czas Jeśli podobał Ci się ten artykuł, proszę podzielić się linkiem. Wiedza i dzielenie się to moc Zamolxis Tradind System Subskrybuj i pobierz Zamolxis